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收到威胁短信可以向当地公安机关报警，公安机关会依法处理。
1、打开手机上的短信，找到威胁短信。
2、打开短信后，点击右上角三个点，选择“报警”，或者在短信页面长按威胁短信，点击弹窗中的“更多”，选择“报警”。
3、在弹出的提示框中点击“我知道了”，进入短信报警页面，填写报警信息并提交，即可完成短信报警，警方会依据短信内容进行处理，如果收到威胁短信涉及到人身安全或财产安全的紧急情况，可以立即拨打当地公安机关的紧急电话进行报警，也可以前往当地公安机关报案，提供相关证据和信息，警方会依法处理此类案件，并采取相应措施保护受害人的人身安全和财产安全。
收到威胁短信应该及时报警处理，保护自己的合法权益，也可以咨询专业的法律机构寻求帮助和建议。